Bollingerin Bändejä Algoritmi

Minulla on vaikeuksia tutkia Bollingerin bändistrategiaa R: ssä. Logiikka on, että haluan ottaa lyhyen sijainnin, jos Close on suurempi kuin Yläkaista ja sitten sulje asema, kun se ylittää keskiarvon. Haluan myös ottaa Long-sijainnin jos Sulje on alempi kuin alempi bändi ja Sulje asema, kun se ylittää keskiarvon. Joten tähän asti on tämä. Ikkunat - BBands varastossa Sulje, n 20, sd 2.sig1 - Loppuun jos varastossa Sulje nuolet ylös, -1 , 0.sig2 - Jäljellä oleva jakauma Sulje bbands dn, 1,0.sig3 - Jäljellä oleva jakauma Sulje bbands mavg, 1, -1.sig - sig1 sig2.Tämä on missä olen jumissa, miten käytän sig3 saada haluttuja tuloksia. Bollinger-bändejä. Tarjotut bändit, jotka ovat hintarakenteessa ja sen ympärillä piirrettyjä viivoja kirjekuoren muodostamiseksi, ovat hintojen toimintaa lähellä olevan kirjekuoren läheisyydessä. Ne ovat yksi tehokkaimmista käytettävissä olevista käsitteistä teknisesti sijoittajalle, mutta he eivät, kuten yleisesti uskotaan, antavat ehdottomasti ostaa ja myydä sig Nollat, jotka perustuvat hintaan koskettaa bändejä Mitä he tekevät, on vastata monivuotiseen kysymykseen siitä, ovatko hinnat korkeita tai matalia suhteellisella pohjalla Näiden tietojen avulla älykäs sijoittaja voi tehdä osto - ja myyntitapahtumia indikaattoreiden avulla, jotka vahvistavat hinnan toiminnan. me aloitamme, tarvitsemme määritelmän siitä, mitä käsittelemme Kaupankäyntikaistat ovat rivejä, jotka on piirretty hintarakenteeseen ja sen ympärille muodostamaan kirjekuoren. Hintojen vaikutus on lähellä kuoren reunoja, joita me erityisesti kiinnostaa. Ensimmäinen viittaus kaupankäynnin kaistoja, joita olen tutustunut tekniseen kirjallisuuteen, on Stock Transaction Timingin kirjoittajan JM Hurstin lähestymistavassa käyttämätön lähestymistapa, joka koski tasoitettujen kirjekuorien piirtämistä hintana syklin tunnistamiseen. Kuva 1 esittää esimerkkiä tästä tekniikasta Huomaa erityisesti käyttö erilaisista kirjekuorista eri pituisia jaksoja varten. Seuraavan suuren kehityksen ajatuksena kaupankäyntikaistoista tuli 1970-luvun puolivälissä ja 1970-luvun loppupuolella. f liikkuvan keskiarvon siirtäminen ylös ja alas tietyn määrän pisteitä tai kiinteää prosenttiosuutta saadakseen verhokäyrän noin suosittu hinta, lähestymistapa, jota monet vielä käyttävät. Hyvä esimerkki näkyy kuviossa 2, jossa on muodostettu kirjekuori Dow Jones Industrial Average DJIA Käytetty keskiarvo on 21 päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo. Nauhoja siirretään ylös ja alas 4.To kaavion luominen on yksinkertaista Ensimmäinen, laske ja piirrä haluttu keskiarvo Laske sitten yläraja keskiarvo kerrottuna 1 plus valitut prosenttiosuudet 1 0 04 1 04 Seuraavaksi lasketaan alempi kaista kertomalla keskiarvo 1: n ja valitun prosenttiosuuden välisellä erotuksella 1 - 0 04 0 96 Lopuksi piirretään kaksi kaistaa DJIA: kaksi suosituinta keskiarvoa ovat 20- ja 21-päivän keskiarvot ja suosituimmat prosentit ovat 3 5: stä 4 0: ään. Seuraava suuri innovaatio tuli Marc Chaikilta Bomar Securitiesista, joka yrittää löytää jotain keinoa markkinat asettavat kaistaleveydet pikemminkin kuin aiemmin käytetyn intuitiivisen tai satunnaisvalinnan kautta, ehdottivat, että kaistat rakennettaisiin sisältämään kiinteä prosenttiosuus datasta viimeisen vuoden aikana. Kuvio 3 kuvaa tätä voimakasta ja silti erittäin hyödyllistä lähestymistapaa, jonka hän tarttui 21 päivän keskiarvo ja ehdotti, että bändeissä pitäisi olla 85: aa dataa. Siksi bändejä siirretään ylös 3 ja alas 2 Bomar-bändeillä on tulos. Bändien leveys on erilainen ylemmille ja alemmille bändeille. siirrä, ylempi kaistaleveys laajenee ja alempi kaistaleveys tulee päinvastaiseksi päinvastoin pätee karhumarkkinoilla Koko kaistanleveys ei muutu vain ajan mittaan, vaan myös siirtyminen keskimääräisen muutoksen ympärillä. Kysymys siitä, mitä tapahtuu, on aina parempaa lähestymistapaa kuin kertomalla markkinalle mitä tehdä 1970-luvun lopulla, kun optiot ja optiot olivat kaupankäynnin kohteena, ja 1980-luvun alussa, kun indeksivaihto-kaupankäynti alkoi, keskityin volatiliteettiin avain muuttujaan v Olla sitten jälleen kerran luomaan oman lähestymistapanani kaupankäyntikaistoille. Testasin useita volatiliteettitoimenpiteitä ennen kuin standardi-poikkeama valittiin. Menetelmä, jolla asetetaan kaistanleveys, kiinnostui erityisesti standardipoikkeamasta, koska se oli herkkä äärimmäisille poikkeuksille. Tuloksena Bollingerin nauhat ovat erittäin nopeita reagoimaan markkinoiden suuriin liikkeisiin. Kuviossa 5 Bollingerin nauhat on piirretty kahteen keskihajontaan 20 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon yläpuolella ja alle. Standardipoikkeaman laskemiseen käytetyt tiedot ovat samoja tietoja kuten niitä, joita käytetään yksinkertaiseen liikkuvaan keskiarvoon Käytät olennaisesti liikkuvaa keskihajontaa liikkuvaa keskialuetta ympäröivien juosteiden väliin. Laskutoimitusten aikataulu on sellainen, että se on kuvaileva välitavoitteesta. Huomaa, että monet muutokset tapahtuvat lähellä ja että keskimäärin tarjoaa tukea ja vastustusta monissa tapauksissa. On olemassa suuri arvo harkita erilaisia ​​toimenpiteitä hinta Tyypillinen hinta, korkea lo w close 3, on yksi sellainen toimenpide, jonka olen huomannut olevan hyödyllinen Painotettu sulkeminen, korkea alhainen lähellä lähellä 4 on toinen Selkeyden säilyttämiseksi rajoitan kaupankäynnin kaistojen käsittelyn suljettujen hintojen käyttämiseen bändien rakentamiseen Pääpaino on keskipitkällä aikavälillä, mutta lyhyen ja pitkän aikavälin sovellukset toimivat yhtä hyvin Keskipitkällä aikavälillä keskitytään lähinnä lyhyen ja pitkän aikavälin areneihin, jotka ovat korvaamaton käsite. Pörssi - ja Yksittäiset varastot 20 päivän jakso on optimaalinen Bollingerin kaistojen laskemiseksi Se kuvaa kutakin välitavoitetta ja on saavuttanut laajan hyväksynnän Lyhyen aikavälin kehitys näyttää hyvältä 10 päivän laskennassa ja pitkän aikavälin trendissä 50- päivän keskiarvot. Valitun keskimäärän on kuvailtava valitusta aikakehyksestä. Tämä on lähes aina keskimääräinen pituus kuin se, joka osoittautuu kaikkein hyödyllisimpänä crossover-ostoja ja myyntiä varten. Helpoin tapa tunnistaa oikea av erage on valita sellainen, joka tukee ensimmäisen siirron korjaamista alaspäin Jos keskiarvo on läpäissyt korjauksen, keskimääräinen arvo on liian lyhyt Jos korjaus on vuorostaan ​​keskimääräistä pienempi, niin keskimääräinen on liian pitkä Keskimäärin, joka on oikein valittu, antaa tukea paljon useammin kuin se on rikki Katso kuva 6.Bollinger-kaistoja voidaan soveltaa lähes mihin tahansa markkinoihin tai turvallisuuteen Kaikkien markkinoiden ja kysymysten osalta käytän 20 päivän laskentajaksoa lähtökohtana ja vain harhaan siitä, kun olosuhteet pakottavat minut tekemään niin, kun pidennät kausien lukumäärää, sinun on lisättävä käytettävien standardipoikkeamien määrää 50 eri jaksolla, kaksi ja kymmenes standardipoikkeamat ovat hyvä valinta, kun taas kymmenellä jaksolla yksi ja yhdeksänkymmentä kymmenesosaa tekevät työtä melko hyvin.25 jaksot, joissa on 2 1 keskihajonta.10 jaksot, joissa on 1 9 keskihajonta. Yläkaista 50 päivän SMA 2 1 s Lähialue 50-päiväinen SMA Lower Band 50- päivä SMA - 2 1 s. Upper Ban d 10 päivän SMA 1 9 s Lähikaistale 10 päivän SMA Lower Band 10 päivän SMA - 1 9 s. Useimmissa tapauksissa kausien luonne ei ole merkityksellinen, kaikki näyttävät vastaavan oikein määritettyihin Bollingerin kaistoihin, joita olen käyttänyt kuukausittaiset ja neljännesvuosittaiset tiedot, ja tiedän, että monet kauppiaat soveltavat niitä päivänsisäisesti. Ylä - ja alajuoksujen arvot. Kauppatehtävät vastaavat kysymykseen siitä, ovatko hinnat korkeat tai matalat suhteellisessa suhteessa. Asia todellisuudessa keskittyy lausekkeeseen, bändit eivät anna absoluuttisia osto - ja myyntisignaaleja yksinkertaisesti koskettelemalla pikemminkin, vaan ne muodostavat kehyksen, jonka sisällä hinta voi liittyä indikaattoreihin. Jotkut vanhemmista teoksista totesivat, että poikkeamista trendistä, joka mitattiin keskihajonnalla liikkuvasta keskiarvosta, käytettiin määritellä äärimmäisen overbought - ja oversold-tilat. Mutta suosittelen kaupankäyntikaistojen käyttöä osto-, myynti - ja jatkosignaalien generoimisena vertailemalla lisäindikaattoria hintakehitykseen bändeissä. Jos hinta Tunnisteet ylemmän kaistan ja indikaattorin toiminnassa vahvistavat sen, ei myydä signaalia Toisaalta, jos hintalistat ylempi bändi - ja indikaattoritoiminto ei vahvista, että se eroaa, meillä on myyntisignaali Ensimmäinen tilanne ei ole myyntisignaali sen sijaan se on jatkosignaali, jos ostosignaali on voimassa. On myös mahdollista tuottaa signaaleja hintatoiminnasta vain kaistaleiden sisällä. Kaistaleiden ulkopuolella muodostettu ylhäältä muodostettu kaavionmuodostus, jota seuraa toinen yläosa kaistojen sisällä, muodostaa myyntisignaalin ei ole vaatimusta toisesta yläasennosta suhteessa ensimmäiseen päähän, vain suhteessa nauhoihin Tämä auttaa usein havaitsemiseen yläosissa, joissa toinen työntö menee nimelliseen uuteen korkeaan Tietenkin, vastapuoli pätee matalaan. Keskiarvo bb ja kaistanleveys Bollingerin bändeistä johdettu indikaattori, jota kutsun b, voi olla suuri apu, käyttäen samaa kaavaa kuin George Lane käytti stokastisiin. Indikaattori b kertoo meille, missä olemme bändeissä. Toisin kuin stochastics, jotka ovat bou 0 ja 100, b voi olettaa negatiivisia arvoja ja arvoja yli 100, kun hinnat ovat ulkopuolella kaistoja 100: llä olemme yläkaista, 0: ssa olemme alemmalla kaistalla Yli 100 olemme yläkaistan yläpuolella ja alle 0 olemme alla alemman band. close - alempi band. upper bändi - alempi band. Indicator b avulla voimme vertailla hinta toimintaa indikaattori toimia Suuri paina alas, oletamme saavamme -20 b ja 35 suhteellinen vahvuus indeksi RSI On seuraava painaa hieman alhaisempaa hintatasoa rallin jälkeen, b vain laskee 10: een, kun taas RSI pysähtyy 40: llä. Saimme hinta-actionin aiheuttavan buy-signaalin bändeissä. Ensimmäinen matala tuli bändien ulkopuolelle, kun taas toisella alimmalla oli joka on tehty bändien sisällä. Ostosignaalin vahvistaa RSI, koska se ei tehnyt uutta alhaista, mikä antoi meille vahvistetun buy signal. upper - bändin - alemman band. Trading-bändit ja indikaattorit ovat molemmat hyviä välineitä, mutta kun ne yhdistetään, tuloksena oleva lähestymistapa markkinoille tulee voimakas kaistanleveys, toinen indikaattori johdettu Bollingerin bändit saattavat myös kiinnostaa kauppiaita Kaistaleiden leveys ilmaistuna prosenttiosuutena liikkuvasta keskiarvosta Kun bändit kapenevat jyrkästi, volatiliteetin voimakas kasvu tavallisesti tapahtuu lähitulevaisuudessa Esimerkiksi kaistanleveyden lasku alle 2 Standard Poor s 500 on johtanut upeisiin liikkeisiin Markkinoiden useimmiten alkaa väärässä suunnassa, kun nauhat kiristetään ennen varsinaista käynnistystä, josta tammikuussa 1991 on hyvä esimerkki. Monikollinearisuuden asettaminen Kardinaali sääntö onnistuneelle käytölle tekninen analyysi vaatii monikollalai - suuden välttämistä indikaattoreiden joukossa monikollinai - suus on yksinkertaisesti saman tiedon moninkertainen laskenta. Neljä erilaista indikaattoria, jotka kaikki johdetaan samasta sulkemis - hintojen sarjasta vahvistaakseen toisiaan, on täydellinen esimerkki. toinen volyymista ja viimeinen hintaluokasta tarjoaisi hyödyllisen indikaattoriryhmän. Yhdistämällä RSI: tä, liukuva keskimääräinen conv ergence divergence MACD ja muutosnopeus olettaen, että kaikki oli johdettu sulkemisesta ja käytettiin samanlaisia ​​aikajaksoja ei. Tässä on kuitenkin kolme indikaattoria, joita käytetään bändejä tuottamaan ja myydä ilman ongelmia. Keskimäärin hinnoista johdetut indikaattorit, RSI on hyvä valinta Sulkeminen hinnat ja volyymi yhdistyvät tuottaa tasapainoinen volyymi, toinen hyvä valinta Lopuksi hintaluokka ja volyymi yhdistyvät tuottaa rahaa, jälleen hyvä valinta Yksikään ei ole liian colinear ja siten yhdessä yhdistää hyvää ryhmittelyä teknisiä välineitä Monet muut olisivat olleet valittuja, ja esimerkiksi MACD voisi korvata RSI: n. Commodity Channel Index CCI oli varhainen valinta käytettäväksi bändien kanssa, mutta kuten kävi ilmi, se oli huono, koska se on yleensä jotka yhdessä bändien kanssa tietyissä aikakehyksissä Alimman pisteen on vertailla hintatoimintoja bändeissä tunnistimen toimesta, jonka tunnet hyvin Signaalien vahvistamiseksi voit sitten verrata Toinen indikaattori toimii, kunhan se ei ole yhteensopiva ensimmäisen. Bollinger-yhtyeen luomiin John Bollingerin, CFA: n ja CMT: n kanssa ja julkaistiin vuonna 1983. Ne kehitettiin pyrkiessä luomaan täysin mukautuvat kauppa-alueet Seuraavat säännöt, Bollingerin bändeistä kerättiin kysymyksistä, jotka käyttäjät ovat pyytäneet useimmin ja kokemuksemme yli 25 vuoden ajan Bollingerin bändeillä. Bollingerin bändit tarjoavat suhteellisen määritelmän korkealle ja alhaiselle Määritelmän mukaan hinta on korkea yläkaistalla ja matalampi alemmalla kaistalla. suhteellisen määritelmän avulla voidaan vertailla hinta - ja indikaattoreita, jotta saavutetaan tiukat osto - ja myyntitapahtumat. Asianmukaiset indikaattorit voidaan saada aikaan liikkeestä, volyymista, sentimentistä, avoimesta kiinnostuksesta, markkinoiden välisistä tiedoista jne. Jos käytetään useampaa kuin yhtä indikaattoria indikaattorit eivät saa olla suoraan yhteydessä toisiinsa Esimerkiksi momentin indikaattori voi täydentää tilavuusindikaattoria menestyksekkäästi, mutta kaksi momentin indikaattoria ei ole parempi kuin yksi. Bo Llinger Bands voidaan käyttää hahmontunnistuksessa määritelläkseen selkeät puhtaat hintatyypit, kuten M-yläosat ja W-pohjat, momentin muutokset jne. Bändien tunnukset ovat vain, että tunnisteet eivät ole signaaleja Bollinger-bändin etiketti ei ole-ja itsestään myyntisignaali Alemman Bollinger-bändin etiketti ei ole itsestäänsuppilasignaali. Markkinoiden hinnassa hinta voi ja ei kävele ylemmän Bollinger-bändin alas ja alas Bollingerin bändi. Bollinger-bändeiden ulkopuolella ovat aluksi jatko-signaaleja, ei käänteisignaaleja. Tämä on ollut perusta monille onnistuneille volatiliteettivapautusjärjestelmille. Liike-keskiarvon ja keskihajonnalaskelmien 20 parametrin oletusparametrit ja kahta standardipoikkeamaa kaistaleiden leveydelle ovat vain, että oletusarvot Toteutuneet parametrit, jotka tarvitaan tietylle markkinatoimelle, voivat olla erilaisia. Keskimmäinen Bollinger-bändi on keskimäärin paras vaihtoehto crossover-pisteille. Sen sijaan sen pitäisi olla kuvaileva välitermi suuntaus. Jos johdonmukainen hinta pysyy vakaana Jos keskiarvoa pidennetään, keskihajonnojen lukumäärää on lisättävä kahdesta 20: sta jaksoista 2: een 50: n ajanjaksolla. Jos keskiarvoa lyhennetään, keskihajonnojen lukumäärää on vähennettävä kahdesta 20 jaksoa, 1 9 kymmeneen jaksoon. Perinteiset Bollingerin bändit perustuvat yksinkertaiseen liukuvaan keskiarvoon. Tämä johtuu siitä, että standardipoikkeaman laskennassa käytetään yksinkertaista keskiarvoa ja haluamme olla loogisesti johdonmukainen. Eksponentiaaliset Bollingerin nauhat poistavat äkilliset muutokset leveydeltään suurten hintomuutosten aiheuttamat kaistat aiheuttavat laskennan ikkunan takaosaa. Exponentiaalisia keskiarvoja on käytettävä sekä keskikaistalle että standardipoikkeaman laskennassa. Ei saa tehdä tilastollisia oletuksia, jotka perustuvat standardipoikkeaman laskentaan bändit Turvamaksujen jakautuminen ei ole normaalia, ja tyypillinen otoskoko useimmissa Bollingerin bändeissä on liian pieni stat todellinen merkitys Käytännössä Bollinger Bandsin sisältämien tietojen tyypillisesti on 90, ei 95, oletusparametreilla. b kertoo meille, missä olemme suhteessa Bollingerin bändeihin Bändien sisällä oleva asema lasketaan Stochasticsin kaavan mukaisella muunnelulla. b: llä on monia käyttötarkoituksia, joista tärkeimpiä ovat tunnistukset, kaavojen tunnistaminen ja kaupankäyntijärjestelmien koodaus Bollingerin bändejä käyttäen. Indikaattorit voidaan normalisoida b: llä, eliminoimalla kiinteät kynnysarvot prosessissa. Tämän kentän 50-jakso tai kauemmin Bollingerin bändit indikaattori ja laske sitten indikaattorin b. BanderWidth kertoo kuinka laaja Bollingerin nauhat ovat Raakaleveys normalisoidaan keskikaistan avulla Oletusparametrien käyttäminen BandWidth on nelinkertainen vaihtelukerroin. BandWidthilla on monta käyttöä Sen suosituin käyttö on tunnistaa Squeeze, mutta se on myös hyödyllinen trendimuunnosten tunnistamisessa. Bollinger-yhtyeitä voidaan käyttää useimmilla taloudellisilla aikasarjoilla, mukaan lukien osakkeet, indeksit, valuutta, hyödykkeet, futuurit, optiot ja velkakirjat. pituus, 5 minuuttia, yksi tunti, päivittäin, viikoittain, jne. Tärkeintä on, että palkkien on oltava riittävän aktiivisia tuottamaan vankka kuva hinnanmuodostusmekanismista wo rk. Bollinger-bändit eivät tarjoa jatkuvia neuvoja, vaan ne auttavat määrittelemään setit, joissa kertoimet voivat olla sinun hyväksi. John Bollingerin huomata Yksi suurista iloista keksimästä analyyttistä tekniikkaa, kuten Bollingerin bändejä, näkee, mitä muut ihmiset tekevät se Nämä säännöt, jotka kattavat Bollinger-yhtyeiden käytön, koottiin vastauksena käyttäjien usein esittämiin kysymyksiin ja kokemuksiimme yli 25 vuoden ajan käyttämällä bändejä. Vaikka Bollingerin yhtyeitä on useita tapoja, näiden sääntöjen pitäisi olla hyvä aloituskohta. lisätietoja Bollingerin bändeistä. Katsoaksesi 22 sääntöä kattava webinaari, napsauta 22 Bollingerin bändien käyttöä koskevia sääntöjä. Bollinger Capital Management Kaikki oikeudet pidätetään. Bollingerin bändit Momentum-mallin kaupankäyntistrategiat Setup. I Kaupankäyntistrategia. Rakentaja John Bollinger Bollingerin bändit Concept Trend - Bollingerin bändeihin perustuvan kaupankäyntistrategian mukaisesti Tutkimustutkimus Kolmivaiheisen mallin suorituskyvyn tarkastus pitkä lyhyt neutraali Tekniset tiedot Taulukko 1 Tulokset Kuv ure 1-2 Kauppa Asetukset Pitkä kauppa Close i 1 UpperBand i 1 Lyhyet kaupat Sulje i 1 LowerBand i 1 Indeksi i. Current Bar Kaupankäynti Pitkä kaupat Osto auki on sijoitettu jälkeen bullish Setup Short Trades A myydä auki on sijoitettu laskevan sijoituksen jälkeen Kaupankäynti Exit Taulukko 1 Portfolio 42 futuurimarkkinat neljästä suuresta markkinasektorista hyödykkeistä, valuutoista, korkotasoista ja osakeindekseistä Data 36 vuotta vuodesta 1980 Testattava alusta MATLAB. II Herkkyys Test. All 3-D-kaavioita seuraa 2 - D ääriviivatulokset voitto-tekijälle, Sharpe-suhdeluvut, haavojen suorituskyvyn indeksi, CAGR, maksimiosuuden lasku, prosentuaalinen kannattavuus ja keskimääräinen voitto keskimääräinen häviösuhde Lopullinen kuva osoittaa oman pääoman käyrän herkkyyden. Tested Variables MALength StDev Määritelmät Taulukko 1.Figure 1 Portfolio Suorituskyvytulot Taulukko 1 Komission liukumäki 0.