Auto Trade System Back Testing. Kun käytät Spreadsheet System for Trading - tutkimusta tai olet luonut ACSIL Advanced Custom Study - ja Interface Language - kauppajärjestelmätutkimuksen, joka käyttää ACSIL Trading - toimintoja, voit suorittaa Back Testingin käyttämällä Trade Simulation Mode ja toistetaan kaavion tai suoritetaan Bar Based Back Test. Jotta voidaan arvioida, miten kaupankäyntijärjestelmä on toiminut historiallisesti ja tarkastellakseen aikaisempien tietojen historiallisia kaupankäyntejä, on tarpeen suorittaa Back Test. Bar Based Back Test käyttää Avaa , Korkea, alhainen, suljetut tiedot suljetaan automaattisesti automatisoidun kaupankäyntijärjestelmän arvioimiseen. Nämä tiedot, jotka lisätään asteittain kaavioon taktatestin aikana. Tämä taktatestausmenetelmä on nopeampi verrattuna Replay Back Test - versioon. on vähemmän tarkka kuin Replay Back Test. A Replay Back Test käyttää perustana olevaa dataa päivänsisäistä datatiedostoa automatisoidun kaupankäyntijärjestelmän arvioimiseksi. Tämän taustalla olevan datan aikataulu per ennätys missä tahansa 1 Tick-1 Minuutti riippuu useista eri tekijöistä, mukaan lukien käytetyn Data Trading - palvelun, historiallisten tietojen saatavuus ja Sierra Chart - asetukset. Tämä yksityiskohtaisempi taustalla oleva tieto on päivänsisäinen datatiedosto, joka lisätään asteittain kaavioon Back Test - työkalun aikana. hitaampi taktatestausmenetelmä verrattuna Bar-pohjaiseen testitulokseen, mutta se on tarkempi. Joko joko Back Testing - menetelmällä voidaan tarkastella täydellinen kauppatilastoraportti, joka perustuu kaikkiin Back Test - tuloksiin perustuviin tilausten täyttöihin Katso Katso Back Test Results. Bar Based Back Testing. Supported Historiallisten ja päivänsisäisten charts. Back testaus ladattu baareja on takaisin testausmenetelmä käyttäen Open, High, Low ja Sulje arvot ladattu baarit Taustalla tietoja datatiedoston ei ole Käytetään vain suoraan ladattuja tangkoja. Tämä ei tavallisesti takaa selkäkokeessa korkeaa tarkkuutta verrattuna uusintakokeeseen. Se on kuitenkin yleensä nopeampaa ja suositeltava menetelmä, jos fas t varmuuskopiointi on tärkeää. Varmista, että Trade Auto Trading - toiminto on käytössä, ellei jo ole olemassa jotain muuta. Automaattinen kaupankäyntijärjestelmä ei synny kauppaa. Ota yhteys datan ja kaupan palvelimeen, jos et ole jo, valitsemalla Tiedosto Disconnect Ei ole mahdollista suorittaa Bar-pohjaista back-testiä, kun se on liitetty datan tai kaupan palvelimeen. Jos haluat suorittaa nopean taakse-testiä ladattujen palkkien perusteella, valitse Trade Auto Trade System Bar Based Back Test. Palkkikäsittelyn lisäys Oletusarvo on 250 Tämä määrittää, kuinka monta palkkia käsitellään kerralla ennen käyttöliittymän tulon käsittelyä. Mikä tarkoittaa, jos määrität 250, sitten 250 baria käsitellään kerralla ja sitten toinen 250 Jokaisen käsittelyprosessin välillä, voit keskeyttää Takaisin testi painamalla näppäimistön Escape-näppäintä. Mitä suurempi määritys on, sitä pidempi aika, jolloin käyttöliittymä pysyy varattuna. Back Test - toiminto, katso Edellinen testitulosten tarkastelu. Bar-pohjaiset testitulokset. Tutkimukset lasketaan kaaviosta 4 kertaa kullekin palkille. Kaavion kunkin palkin osalta tutkimukset lasketaan ensin avoimella hinnalla, sitten High ja Low palkista joko korkein käytetään ensin tai alhaalla käytetään ensin riippuen määrätystä hintaliikkeen suunnasta. Alhainen käytetään ensin, kun palkin sulkeminen on lähempänä palkin korkeutta. Korkea käytetään ensin, kun palkin sulkeminen on lähempänä palkin alhaalta tai sulkeminen on yhtä suuri kuin korkein ja matala. Lopuksi palkin suljettu hinta käsitellään. Tilausten täyttöhinnat perustuvat Avaa , Korkea, Matala ja Sulje bar arvot tai 1 rasti ne, elleivät tilaukset lepää tilauksia, jotka eivät ole välittömästi täyttyneet. Lisätietoja on kohdassa Kuinka tilaukset täytetään. Pidä tämä mielessä, kun tarkastelet täyttöhintoja. tilauksen täytteen aikaleima on t: n alkamisaika hän bar, että täyttö tapahtui. Ei ole mitään erityistä, mitä sinun tarvitsee tehdä kehittää ACSIL kauppajärjestelmä tai Spreadsheet Trading järjestelmä, kun suoritetaan bar perustuva back testing. If haluat tehdä kauppa sulkemalla baari, kun säännöt ovat täyttyneet, tiedät, että järjestelmääsi arvioidaan sulkeutumishintaa vastaan, kun näet, että ACSIL-kauppajärjestelmän tapauksessa on yhtä suuri kuin palkin lähellä oleva arvo tai 1 rasti sen sisällä. nopea tapa taaksepäin, ellei tarvita huipputarkkuusmerkkiä ristiinpelaamisella perustuen takaisin testaukseen. Replay Back Testing - Automatic. Supported only päivänradalle only. This osa dokumentoi, miten suorittaa Back Test käyttäen Trade Auto Trade System Replay Back Test - komento Tämä yksinkertaistaa Replay-pohjaisen testin suorittamista. Irrota tietoruudusta valitsemalla valikosta File Disconnect (Tiedoston irrottaminen). Valitse kaaviokuva-asetukset ja aseta ladattavat päivät niiden päivien lukumäärään, jotka haluat suorittaa Back Test over Paina OK Kun tämä on asetettu, sitä ei tarvitse vaihtaa uudelleen. Varmista, että Trade Auto Trading - toiminto on käytössä, jos ei ole jo olemassa jotain muuta. Automaattinen kaupankäyntijärjestelmä ei synny mitään kauppaa. Valitse Kaupan Auto Trade System Replay Palaa Testi valikossa Tämä komento tyhjentää kaikki simuloitujen kauppa-arvot kaavion s symboliin ja korvaa koko kaavion alusta alkaen suurella nopeudella. Sierra-kaavio on kiireinen Back Testin aikana Voit pysäyttää Back Testin vaikka painat Stop-painiketta Chart Replay - ikkunassa Sinulla on mahdollisuus painaa tätä painiketta muutaman sekunnin välein. Voit tarkastella yksityiskohtaisia tuloksia Back Test, katso tarkasteluun Back Test Results. Replay Back Testing - Manual. Supported päivänradan kaavioita vain. Julkaisematon testaustekniikka käytetään, kun haluat suorittaa Back Testin hitaammin tarkkailemaan, mitä se tekee, ja saattaa olla tarpeen käyttää tällaista Back Test - tapahtumaa, kun olet testannut kaupankäyntijärjestelmän, joka sisältää mul pudota kaavioita. Varmista, että Trade Trade Simulation Mode On, jos ei ole vielä jo Sierra Chart sijoitetaan tähän tilaan joka tapauksessa, kun aloitat Back Test. Varmista, että Trade Auto Kaupankäynti sallittu, jos jo ei ole olemassa muutoin, automaattinen kaupankäyntijärjestelmä ei synny kaupankäyntiä. Valitse uudelleentoiston ikkuna valitsemalla Taulukon uusintakaavio. Valitse Uudelleen-ikkuna valitsemalla Tarkka kaupankäyntijärjestelmä takaisin testitila. Jos haluat toistaa useita kaavioita kaupankäyntijärjestelmä, joka käyttää useita kaavioita, salli sitten kaikkien kaavioiden uudelleentarkistusikkunan taulukkolaskenta-ikkunassa Muuten tämä vaihtoehto on poistettava käytöstä Lisätietoja on kohdassa Suorita testiä kaupankäyntijärjestelmässä, joka käyttää useita kaavioita. taulukko, johon haluat aloittaa Takaisin testin, ja paina toistopainiketta Play-painiketta. Kun toisto käynnistetään, symbolin nykyinen simuloitu kaupankäyntiasema, jos sellainen on, simuloituja tilauksia r symboli, jos sellainen on, ja kaikki symbolin simuloidut tilausmääritykset tyhjennetään. Lisätietoja on kohdassa Replaying Charts - sivu. Jos haluat tarkastella takatuloksen yksityiskohtaisia tuloksia, katso Edellinen testitulokset. Testaus kaupankäyntijärjestelmässä, joka käyttää useita kaavioita. Jos sinulla on kaupankäyntijärjestelmä, joka sisältää useita kaavioita, kysymys on, onko sinun toistettava tai Back Test vain kaavio kaupankäynnin järjestelmätutkimus on tai kaikki kaaviot, että kaupankäynnin Järjestelmä viittaa. Haluat toistaa kaikki kaaviot, joita kaupankäyntijärjestelmä viittaa käyttämällä Replay Back Testing - Manual - menetelmää, jos haluat, että kaupankäyntijärjestelmäsi käyttää hintoja ja opintosuorituksia palkkeja, jotka ovat parhaillaan muodostetaan sen sijaan, että käytettiin tutkimus - ja hintaarvoja lähdeluettelossa, jolla on täydelliset ja viimeistellyt arvot. Esimerkiksi, tarkastelkaa 5 minuuttia per kaaviota. Lähdekaaviossa, johon kauppajärjestelmä viittaa, jos se ei toista t samaan aikaan sillä on täydet 5 minuutin baarit. Jos toistat sitä, vähitellen viiden minuutin ajan, 5 minuutin baari rakennetaan ja muuttuvat arvoarvot. Jos on tärkeää, että muuttuvien arvojen ja tutkimusten arvot muuttuvat kaupankäyntijärjestelmäsi, ja vain voit vastata tähän kysymykseen, niin haluat toistaa kaikki kaupankäyntijärjestelmän käyttämät kaaviot. Et halua toistaa kaikkia kaavioita, joita kaupankäyntijärjestelmä viittaa, vaan vain toistaa tai suorittaa takakokeen kaupankäyntijärjestelmän käytössä olevalla kaaviolla, jos on hyväksyttävää, että olet valmis ja viimeistellyt baarin ja opintojen arvot lähdekaaviossa tai kaavioissa. Kun kauppajärjestelmä viittaa muihin kaavioihin, sen on käytettävä yhtä kaksi menetelmää sen tekemiseksi Sen on käytettävä Study Price Overlay - tutkimusta tai ACSIL-kauppajärjestelmän tapauksessa se voi tehdä viittauksia muihin kaavioihin käyttämällä menetelmää, joka on dokumentoitu muut aikakehykset ja symbolit viittaamalla AC SIL-sivulle. Kun käytät hintatarjousta tai tutkimustietoa kaavioon, jossa kauppajärjestelmä on käytössä, ja kaaviopalkit perustuvat tilavuus-, kauppa-, alue-, Renko-, peruutus-, Delta Volume - tai hinnanmuutoksiin , sinun on määritettävä Data Copy Mode - työtapahtuma, jotta saataisiin käyttää aikaisinta arvoa vastaavan aikataulun mukaisesti. Muussa tapauksessa, kun toista kaaviota, johon viitataan, ei toisteta eikä synkronoida aikataulun ajaksi, tiedot viimeisestä palkista viittaavassa kaaviossa käytetään nykyistä palkkia testattaessa uudelleen. Joten viitetut tiedot eivät ole oikein. Kun toistat useita kaavioita samaan aikaan suorittaaksesi taktin, sinun on käytettävä Replay Back Testing - Manuaalinen menetelmä Uudelleenkäynnistysikkunassa sinun on otettava All Charts - valintaruutu käyttöön Chartbook-vaihtoehdossa. Valitse Replay-ikkunassa tarkka kaupankäyntijärjestelmä takaisin testitilaan tai lasketaan jokaisella Tick kaupankäynnillä Kun tämä tehdään, tahdistettu Back Test e suoritettu Tämäntyyppiselle takatulostukselle suositellaan, että irrotat datan ja kaupan palvelimista valitsemalla File Disconnect. With synchronized Back Test - toiminnon avulla määritetään taulukkojen riippuvuus ja laskelmat tehdään oikein. Tämä varmistaa johdonmukaisuus ja tarkkuus Voit käyttää mitä tahansa uusintanopeutta. Kun aloitat synkronoidun Back Test - toiston, sinulta kysytään aika-askeleen lisäystä suorittamaan taktustesti Enter - käsittelyvaiheessa sekunneissa Oletusarvo on 60 sekuntia Mitä pienempi aikataulu, sitä enemmän tarkka takaa testi, mutta kestää kauemmin loppuun Mitä suurempi aikataulu on, sitä nopeammin Back Test tulee olemaan, mutta se on vähemmän tarkka. Tarkkuus kuitenkin todella riippuu lähde - ja kohdekaapelipalkkien ajasta. Et haluaisi käytä kausijärjestelmään liittyvien palkkien aikakehystä pitempää aikavälien lisäystä Voit halutessasi valita aikavälin, joka on noin 25 keskiarvoa ebarin pituuden. Katso näyttötulokset. Voit tarkastella kaupankäyntijärjestelmän yksityiskohtaisia tuloksia valitsemalla valikosta Trade Trade Activity Log Trade Tilastot. Kauppatapahtumapäivän yläreunassa valitaan symboli, jonka mukaan takaketju suoritettiin on Sinun on valittava symboli, jolla on SIM-kortti sen edessä. Kauppatapahtumapäivän yläreunassa sinun on valittava Järjestystoiminnan lähteet - luettelosta Simuloitu, jotta saat näkyviin tilaustyön tilaus - ja täyttötoiminnon. ohjeet, katso Kauppatilastot-välilehti. Kauppatilasto-välilehdellä on useita kenttiä, jotka tarjoavat yksityiskohtaisia kaupankäynnin tuloksia. Kauppalehden lokin valitsemalla valikosta Kaupan toimialan toimintaloki Trades. Katso täydelliset ohjeet Trades-välilehdeltä. visuaalisesti kaavion avulla anna Trade Show - määrät täyttää pääikkunan tai kaavion ikkunan valikosta. Jotta tiedä tarkalleen, milloin tilaus on täytetty, sinun on tarkasteltava tilauksen täyttöä kaaviossa sen sijaan, että tarkasteltaisiin nuolia. koska nämä nuolet eivät välttämättä edusta todellisia hyväksyttyjä ja täytettyjä tilauksia. Lisätietoja tästä löytyy kohdasta Ohitettu signaalit, joissa on laskentataulukko tai hälytykset. Tämä koskee laskentataulukkojärjestelmää kaupankäynnin tutkimukselle. Parannetaan taustatestin suorituskykyä. Taustatestin suorituskyvyn parantamiseksi voidaan tehdä joitain asioita. Nopein takaisintutkimus tulee olemaan, kun käytetään Bar-pohjaista Back Testing - varmennusmenetelmää. Jos käytät Spreadsheet System for Trading - ohjelmaa, käytä Improving Back Test Performance Spreadsheet Trading Systemsin lisäksi seuraavien kohteiden lisäksi. Automaattisen kaupankäyntijärjestelmän kehittäminen Advanced Custom Studion käyttöliittymän ja kielen avulla antaa aina parhaan mahdollisen suorituskyvyn verrattuna laskentataulukoihin. Jos reititystyyppinen back-testi suoritetaan, jos tiedot Päivänsisäinen kaaviotietiedosto sisältää 1 Tick tai 1 Toinen datatietue, takautuva testaus hidastuu verrattuna korkeampiin timefr-arvoihin Päivittäinen päivämäärän datatiedostojen päivittäminen Siksi nostaa yleisten asetustietojen kaupankäyntipalvelun asetuksia Päivänsisäinen tietovarastointiyksikkö Kun olet tehnyt tämän, lataa päivänsisäinen kaaviotietosi siirtymällä päivänsisäiseen kaavioon ja valitsemalla Muokkaa poista kaikki tiedot ja lataa tämä tarvitaan vain kerran symboli. Tämä auttaa vähentämään aikaisemman testaustyön ajankohtaa. Seuraavaksi tarkistetaan lähdekoodin lähdekoodin lähde, jotta kaikki tutkimukset voidaan poistaa kaavasta tai kaavioista, joita toistetaan, tai kaavion bar-pohjainen takatesti on suoritettu Suorita takaisin testi uudelleen ja katso, jos saat paremman suorituskyvyn Jos näin on, niin se on yksi niistä erityisistä tutkimuksista aiheuttavat ongelman Voit sitten lisätä tutkimuksia asteittain yksi kerrallaan nähdä, mikä yksi ottaa enemmän aikaa laskea. Jos Custom Tutkimus aiheuttaa suorituskykyongelman, tämän kehittäjän on parannettava kyseisen tutkimuksen suorituskykyä. Mukautetun tutkimuksen on asetettava 0 koodilohkossa imp rove suorituskykyä. Parannetaan Taulukkolaskenta-kauppajärjestelmien tehokkuutta. Kun kyseessä on Spreadsheet System for Trading - tutkimus, Back Testing ei yleensä ole kovin nopea. Syynä tähän on, että kaikki kaaviotiedot tulostetaan erilliselle Spreadsheet-objektille Joka kerta kun uusi testi on lisätty kaavion taktatestin aikana, kaikki kaavion tiedot on toimitettava uudelleen laskentataulukkoon. Tämä aiheuttaa paljon laskutoimituksia. ACSIL: n käyttö on paljon nopeampaa. paranna suorituskykyä noudattamalla alla olevia ohjeita. Kaikki kaavoilla soluissa KZ viimeinen kaava-sarake käytettäessä 16 kaavasaraketta Määritä, kuinka monta riviä nykyisestä rivistä 3, ne viittaavat takaisin esimerkiksi Jos kaavat viittaavat vain riviin 12 , taulukkolaskennatutkimuksessa tarvitaan vain 10 riviä dataa laskentataulukkoon. Muuta Spreadsheet System for Trading - tutkimuksen Asetukset-ikkunassa syötettyjen rivien määrää vähimmäislukumääräksi vaaditaan. Poista tiedot taulukon riviltä, joita ei enää enää käytetä laskentataulukossa. Voit tehdä tämän korostamaan nämä rivit valitsemalla Rivin taulukon vasemmalla puolella olevat rivinumerot ja painamalla näppäimistön Poista-näppäintä tai valitsemalla Taulukkolaskenta Tyhjennä valinta. Poista kaikki käyttämättömät taulukot laskentataulukossa. Laskentataulukko-ikkunan vasemmassa yläkulmassa valitse haluamasi arkki, jota ei ole käytetty, ja valitse Taulukkolaskenta Poista arkki. Jos kehittämässä kaaviossa on myös Advanced Custom Study itse, varmista, että se on asetettu arvoon 0 Tämä on suorituskyvyn kannalta tärkeä. Varmista BackTest käyttämällä jotain tällä sivulla kuvattuja menetelmiä. Nopein takaisin testi on Bar Based Back Test. Differences Back Testing ja Real-Time Auto Trade Järjestelmän arviointi. BuyEntry-, BuyExit-, SellEntry-, SellExit-tilaustoimet arvioidaan, kun kauppatutkimus lasketaan. Normaalin reaaliaikakaavion päivityksen aikana tämä laskenta tapahtuu Chart Update Interv al asetettu Global Settings - asetuksissa Yleiset asetukset Jos kuitenkin kaavio-päivitysvälin kuluu, kaupankäynnin tutkimukset lasketaan vain, kun data-syötteestä vastaanotetaan tietoja tai uusia päivitettyjä kauppatilauksia tai sijaintitietoja. ovat määrättyjä sääntöjä, jotka ohjaavat kaupankäynnin tutkimusten laskennassa. Kauppatapahtumaketjun laskennassa kaupankäynnin tutkimukset lasketaan kullekin palkin avoimelle, korkealle, alhaiselle ja sulkeelle arvolle. Replay Back Testin aikana kaupankäynnin tutkimukset lasketaan, kun on uusi palkki, joka on lisätty kaavioon ja milloin tahansa muutos korkeimmilla, matala, Sulje arvot viimeisen palkin kaaviossa, koska tietoja käsitellään päivänsisäisen kaaviotiedoston kautta. Kaiken reaaliaikaisen päivityksen välillä kertaa kaupankäynnin tutkimukset lasketaan, jotka ovat kaaviopäivitysväliin, joka voi mahdollisesti olla useampi kuin yksi tietue, joka on lisätty kaaviolle Tämä pätee erityisesti rastiin rastien tietojen avulla. Siksi tutkimusta ei lasketa jokaisella sin gle tick Jos haluat, että Tilaustoiminnot arvioidaan mahdollisimman nopeasti reaaliaikaisen kartan päivityksen aikana, voit halutessasi pienentää kaavion päivitysväliä. Suosittelemme, että menemme alle 50-100 m: n. Tämä keskustelu on, että voi olla jonkin verran epäjohdonmukaisuuksia reaaliaikaisessa ja Back Test - tilanteessa suoritetun kaupankäyntijärjestelmän välillä, mikä johtuu kaupankäynnin tutkimukseen liittyvien ehtojen ja tiheyden vuoksi. Sinulla on suurin yhdenmukaisuus takatestauksen ja reaaliaikaisen autokaupan välillä järjestelmäarviointi, kun suoritat Replay-pohjaisen testiä rastiin rastipakkauksen tietojen avulla. Jotta varmistat, että rastiikkunat ovat päivänsisäisen datatiedostojen kohdalla, katso Tick by Tick Data Configuration. Jos kyseessä on Spreadsheet System for Trading - tutkimus, jos haluat arvioida kunnon kaavoja vain palkin läheisyydessä ja asettaa vastaavan signaalin vain palkki Sulje syötteet Spreadsheet-järjestelmä kaupankäynnin tutkimuksessa Kyllä Tämä antaa järjestelmän gre vakaus ei vaikuta kaavion päivitysväliin ACSIL-kaupankäyntijärjestelmän tapauksessa haluat käyttää sitä. Jos kaupankäyntijärjestelmä, joka käyttää useita kaavioita, päivittää reaaliaikaisesti kaavioiden päivittämistä laskennassa järjestysluettelot riippuvat niiden välisestä riippuvuudesta, sinun on otettava käyttöön Global Settings (Yleiset asetukset) General Settings (Asetukset) Käytä Controlled Order Chart Updating (Järjestelmän hallittua tilauskaavion päivittämistä) Tämä antaa suuremman johdonmukaisuuden takertustestauksen ja reaaliaikaisen autokaupan arviointiin kaupankäyntijärjestelmissä, jotka käyttävät useita kaavioita. Futures Contract Charts. It on tuettu suorittamaan Back Testing, kun käytetään jotain Kaavio-asetuksista Advanced Settings Continuous Contract - vaihtoehtoja. Kun suoritat testituloksen jatkuvana futuurisopimuskartassa, vaikka vanhentuneet futuurisopimukset ladataan kaavioon, vain kaavio on yksi symboli, jota käytetään kaupankäynnissä, vaikka oletkin Takaisin Testaus historiallisissa tiedoissa Joten kaupat tapahtuvat vanhentuneet sopimushinnat, mutta ne on määritetty nykyisellä symbolilla. Siksi näet vain yhden symbolin tarkastellessasi kaupankäynnin tuloksia Trade Activity Log. Consistency välillä Back Testit. Kun suoritat Back Testing, sinun on käytettävä jotain tämän dokumentoituja menetelmiä sivulla ja noudata annettuja ohjeita. Kun suoritat Replay-pohjaisen testiä, Replay-ikkunassa sinun on valittava Tarkka kaupankäyntijärjestelmän takaisin testitila, jotta saataisiin johdonmukaisuus, kun samaan automatisoidun kaupankäyntijärjestelmän taktatestaus tehdään samoissa olosuhteissa. Testaa, kun Sierra Chart jalostaa taustalla olevien tietueiden avulla Replay-pohjaisen testiä tai Bar-pohjaisen testiä koskevan palkin kautta, Tarjous - ja Kysymys-hinnat asetetaan päivän sisällä päivän tietojärjestelmän taustalla olevista tietueista tai niistä johdetaan Open High Low Close - palkin tiedot Nämä Tarjous - ja Ask-hinnat käytetään täyttämään automaattisen kaupankäyntijärjestelmän tarjoamat tilaukset. Bid - ja Ask-hintojen asettaminen Back Test - työkalun välillä samoilla kaavion tiedoilla kuin tietoja käsitellään. Jos kaupankäyntijärjestelmä antaa epäyhtenäisiä tuloksia Back Test - työkalujen välillä tekemättä mitään muutoksia kaavatietoihin, kaavioasetuksiin tai Study Settings - ohjelmaan sinun on tarkasteltava omaa kaupankäyntijärjestelmääsi koodin kaavoja syyksi. Jos epäjohdonmukaisuuksia on, tämä voi johtua vain omasta koodistasi. On hyvin epätodennäköistä, että se johtuu siitä, miten Sierra Chart käsittelee takertustestiä. Epäyhtenäisyydet osoittavat, että oma kaupankäynti Järjestelmä tuottaa epäjohdonmukaisia tuloksia sen perusteella, miten se on suunniteltu ja toimii. Vaikka et saa johdonmukaista tulosta Back Test - työkalun välillä, yleensä tämä ei välttämättä tarkoita paljon, sillä vaikka haluatkin nähdä johdonmukaisen tuloksen joka kerta, kun suoritat Back Test, olettaen, että tutkimuksesi toimivat johdonmukaisesti ja Sierra Chartilla ei ole mitään valvontaa, se ei muuta sitä tosiasiaa, että live-kaupankäynnillä saat vielä ano sinulla on erilainen tulos kaupankäyntijärjestelmästäsi. Tutustu johonkin Sierra Chartin kaupankäyntijärjestelmistä. Suorita sitä monta kertaa. Saavuit johdonmukaisen tuloksen joka kerta. Jos saat jatkuvasti tuloksen joka kerta ja omalla kaupankäyntijärjestelmälläsi, niin tämä osoittautuu todennäköisimmin epäjohdonmukaisuus ongelma on oman kaupankäynnin system. The Sierra kaavio esimerkki kaupankäynnin järjestelmät löytyvät Analysis Studies Lisää Custom Study Sierra Chart Custom Studies ja esimerkkejä kaupankäynti esimerkki. Jos olet takaisin Testaa kaupankäynnin järjestelmä, johon kuuluu toistaa useita kaavioita samanaikaisesti, tämä on jotain, joka vaatii paljon monimutkaisuutta Tämä on jotain harkita, jos sinulla on epäjohdonmukaisuuksia Back Testit. Using todellinen hintatarjous ja kysy hinnat aikana Back Test. Sierra kaavio tukee todellisten hintatarjous ja kysy hinnat aikana Replay-pohjainen taktatesti Nämä Tarjous - ja Ask-hintoja käytetään tilausten täyttämiseen. Tämä antaa erittäin suurta tarkkuutta, kun Back Testing. Historical Bid and Ask hinnat ovat käytettävissä, kun käytetään Sierra Chart Historical Data - palvelun historiallisia tietoja Useimmissa tapauksissa tätä palvelua käytetään historiallisten tietojen kaavioita varten Tämä historiallinen hintatarjous ja kysyntähintaindeksi alkaa 23. kesäkuuta 2014. Käytä näitä vaiheita käyttämällä todellista hintatarjousta ja Pyydä hintaa taakse testauksen aikana. Aseta Sierra-kaavio tallentaaksesi tiedot rastiin Rasti näet Tickin avulla Tick Data Configuration Tämä on tärkeä askel. Muodosta automaattinen tai manuaalinen Replay Back Test. Se on Replay Back Test. Viimeksi muutettu Keskiviikko, 15. helmikuuta, 2017.06 17 2013 TraderCode v5 6: n uusin versio sisältää uudet teknisen analyysin indikaattorit, Point-and-Figure Charting ja Strategy Backtesting. 06 17 2013 NeuralCode v1 3: n uusin versio Neural Networks - kaupassa. 17 17 2013 ConnectCode Viivakoodi Font Pack - mahdollistaa viivakoodit toimistosovelluksissa ja sisältää lisäosan Exceliin, joka tukee viivakoodien joukkotuotantoa. 17 17 InvestmentCode, kattava sarja Financial-laskimia ja malleja Excelille on nyt saatavilla. 09.01.2009 Vapaa investointi ja Financial Calculator for Excel.02 1 2008 SparkCode Professionalin julkaisu - lisäosa Excelin luomiseen kojelaudan luomiseen sparklineilla 12 15 2007 ConnectCode Duplicate Remover - tehokas lisäosa duplikaattien löytämiseen ja poistamiseen Excelissä 09 08 2007 Launch TinyGraphs - avoimen lähdekoodin lisäosaa luomaan sparklines ja pieniä kaavioita Excel. Strategy Backtesting Excel. Strategy Backtesting Expert. The Backtesti ng Expert on laskentataulukkamalli, jonka avulla voit luoda kaupankäyntistrategioita käyttämällä teknisiä indikaattoreita ja hallinnoida strategioita historiallisten tietojen avulla. Strategioiden tehokkuutta voidaan sitten mitata ja analysoida nopeasti ja helposti. Backtesting-asiantuntija käy läpi backtesting-prosessin läpi historialliset tiedot rivillä rivillä tavalla ylhäältä alas Jokainen määritetty strategia arvioidaan sen määrittämiseksi, täyttyvätkö maahantulovaatimukset Jos edellytykset täyttyvät, kaupankäynti merkitään. Toisaalta, jos poistumisehdot täyttyvät, aikaisemmin kirjoitettu asema poistuu Teknisten indikaattoreiden erilaiset muunnokset voidaan luoda ja yhdistää kaupankäyntistrategian muodostamiseksi. Tämä tekee Backtesting-asiantuntijalta erittäin tehokkaan ja joustavan työkalun. Backtesting Expert. Backtesting Expert on laskentataulukkomalli, jonka avulla voit luoda kaupankäyntistrategioita käyttämällä teknisiä indikaattoreita ja hallinnoida strategioita historiallisten tietojen avulla strategioiden suorituskyky voidaan sitten mitata ja analysoida nopeasti ja helposti. Mallia voidaan pystyttää pitkien tai lyhyiden asennoiksi, kun tiettyjä ehtoja ilmenee ja poistutaan asennoista, kun toinen edellytys täyttyy. malli voi määrittää kaupankäynnin strategian kannattavuuden. Backtesting-asiantuntija Step by Step Tutorial.1 Aloita Backtesting-asiantuntija Backtesting-asiantuntija voidaan käynnistää Windowsin käynnistysohjelmista - TraderCode - Backtesting-asiantuntija käynnistää laskentataulukkamallin, jossa on useita laskentataulukoita tuottaa teknisiä analyysi-indikaattoreita ja suorittaa testejä eri strategioissa. Huomaat, että Backtesting Expert sisältää monia tuttuja laskentataulukoita, kuten DownloadedData, AnalysisInput, AnalysisOutput, ChartInput ja ChartOutput teknisen analyysin asiantuntijan mallista. Tämän avulla voit suorittaa kaikki selkätestit nopeasti ja helposti tuttu laskentataulukkoympäristö.2 Valitse ensin DownloadedData-laskentataulukko. Voit kopioida tietoja mistä tahansa laskentataulukosta tai pilkulla erotetuista arvoista csv-tiedostoista tähän laskentataulukkoon teknisen analyysin varten. Tiedon muoto on kaavion mukainen. Vaihtoehtoisesti voit hakea Lataa Stock Trading Data - dokumenttia tunnetuista tietolähteistä, kuten Yahoo Finance, Google Finance tai Backtesting Expert. 3 Kun olet kopioinut tiedot, siirry AnalysisInput-laskentataulukkoon ja napsauta Analyse and BackTest - painiketta. Tämä luo erilaiset tekniset indikaattorit AnalysisOutput-laskentataulukko ja suorita Backtesting StrategyBackTestingInput - työtaulukossa määritetyistä strategioista.4 Napsauta StrategyBackTestingInput-laskentataulukossa Tässä opetusohjelmassa sinun tarvitsee vain tietää, että olemme määrittäneet sekä pitkiä että lyhyitä strategioita käyttämällä liikkuvia keskimääräisiä risteytyksiä. Menemme yksityiskohtiin strategioiden määrittelystä tämän asiakirjan seuraavassa osassa. Alla oleva kaavio esittää nämä kaksi strategiaa .5 Kun takatestit on suoritettu, tuotos sijoitetaan AnalysisOutput-, TradeLogOutput - ja TradeSummaryOutput-työarkeihin. AnalysisOutput-laskentataulukko sisältää täyden historiallisen hinnan ja varaston tekniset indikaattorit. Jos takakokeet ovat, jos strategian ehdot ovat tyytyväisiä tietoja, kuten ostohinta, myyntihinta, palkkiot ja voiton menetykset tallennetaan tähän laskentataulukkoon helpoksi. Nämä tiedot ovat hyödyllisiä, jos haluat seurata strategioita nähdäksesi, miten varastotapahtumat syötetään ja poistetaan. TradeLogOutput laskentataulukko sisältää tiivistelmän Backtesting Expert - yrityksen tekemistä kaupoista. Tietoja voidaan helposti suodattaa vain tietyn strategian tietojen näyttämiseksi. Tämä laskentataulukko on hyödyllinen strategian yleisen voiton tai menettämisen määrittämiseksi eri aikaväleissä. Tärkein tuotos takakokeista sijoitetaan TradeSummaryOutput-laskentataulukkoon Tämä laskentataulukko sisältää strategin kokonaistuloksen Seuraavassa kaaviossa esitetyt strategiat antoivat yhteensä 2,548 20 voitot yhteensä tekemällä yhteensä 10 kaupankäyntiä näistä kaupoista, 5 pitkäasemista ja 5 lyhyistä positioista. Suhde voitto suurempi kuin 1 tarkoittaa kannattavassa strategiassa. Työkalujen esittely. Tässä osassa on yksityiskohtaiset selitykset eri taulukoista Backtesting Expert - mallissa. DownloadedData-, AnalysisInput-, AnalysOutput-, ChartInput - ja ChartOutput-työarkit ovat samat kuin Technical Analysis Expert - mallissa. Näin ollen niitä ei ole kuvataan tässä osiossa Täydellinen kuvaus näistä laskentataulukoista löytyy Teknisen analyysin asiantuntijan osasta. StrategyBackTestingInput-laskentataulukko. Kaikki panokset, jotka sisältävät taustastestien, mukaan lukien strategiat, syötetään tämän laskentataulukon avulla. Strategia on periaatteessa joukko ehtoja tai sääntöjä, ostaa varastossa tai myydä varastossa Esimerkiksi, voit halutessasi toteuttaa strategian mennä pitkä osto stoc ks, jos hinta 12 päivän liukuva keskiarvo ylittää 24 vuorokauden liukuva keskiarvon Tämä laskentataulukko toimii yhdessä TechnicalOutput-laskentataulukon teknisten indikaattoreiden ja hintatietojen kanssa. Näin ollen on kehitettävä liikkuvaa keskimääräistä teknistä indikaattoria, jotta kaupankäyntistrategia liikkumatonta keskiarvoa. Tässä laskentataulukossa vaaditun ensimmäisen panoksen, kuten alla olevassa kaaviossa esitetään, on määritettävä, onko Exit All Trades Back Testing Sessionin lopussa. Kuvittele skenaario, jossa osakekannan hankkimisen edellytykset ovat syntyneet ja Backtesting Expert Pitkä tai lyhyt kauppa Aikaväli on kuitenkin liian lyhyt ja on päättynyt ennen kuin kauppa voi vastata poistumisehtoja, jolloin jotkut kaupat eivät ole poistuneet, kun backtesting-istunto päättyy. Voit asettaa tämän Y: lle pakottamaan kaikki kaupat lopettamaan lopun of backtesting istunto Muuta, kaupat jätetään avattu, kun backtesting istunto päättyy. enintään 10 strategioita voidaan tukea yhdessä ainoa takaketju Alla oleva kaavio esittää strategian määrittämiseen tarvittavat panokset. Stratigraaaliset alkukirjaimet - Tämä syöttö hyväksyy korkeintaan kaksi aakkosia tai numeroita Strategy Initials - työkalua käytetään AnalysisOutput - ja TradeLog-työarkissa strategioiden tunnistamiseksi. Pitkä L Short S - Tätä käytetään ilmoittaako, kirjoittaako pitkä tai lyhyt asema, kun strategian maahantulovaatimukset täyttyvät. Edellytykset Lyhytaikaista tai lyhytaikaista kauppaa syötetään, kun pääsyn edellytykset täyttyvät. Entry Conditions voidaan ilmaista kaava-lausekkeella. Formula lauseke on tapaus herkkä, ja se voi käyttää toimintoja, operaattoreita ja sarakkeita alla kuvatulla tavalla. crossabove X, Y - Palaa True jos sarake X ylittää Y-sarakkeen yläpuolella Tämä toiminto tarkistaa aikaisemmat jaksot varmistaakseen, että crossover on tapahtunut. crossbelow X, Y - Palaa True jos sarake X ylittää sarakkeen Y Tämän toiminnon avulla tarkistetaan edelliset jaksot varmistaakseen, että crossover on tapahtunut. Ja logicalexpr, - Boolean And Return s Todellinen, jos kaikki loogiset lausekkeet ovat True. or logicalexpr, - Boolean tai Returns True, jos jokin loogisista lausekkeista on True. daysago X, 10 - Palauttaa arvon sarakkeessa X 10 päivää sitten. previoushigh X, 10 - Palauttaa arvon highest value in column X of the last 10 days including today. previouslow X,10 - Returns the lowest value in the column X of the last 10 days including today. Greater than. Greater than or equal.- Subtraction. Multiplication. Columns from AnalysisOutput. YY - Column YY. ZZ - Column ZZ. This is the most interesting and flexible part of the Entry Conditions It allows columns from the AnalysisOutput worksheet to be specified When the back tests are carried out, each row from the column will be used for evaluation. For example, A 50 means each of the rows in column A of the AnalysisOutput worksheet will be determined whether it is greater than 50.A B In this example, if the value in column A in AnalysisOutput worksheet is greater than or equal the value of column B, the entry condition will be satisfied. and A B, C D In this example, if the value in column A in AnalysisOutput worksheet is greater than the value of column B and the value of column C is greater than column D, the entry condition will be satisfied. crossabove A, B In this example, if the value of column A in AnalysisOutput worksheet crosses above the value of B, the entry condition will be satisfied crossabove means that A originally has a value that is less than or equal to B and the value of A subsequently becomes greater than B. Exit Conditions The Exit Conditions can make use of Functions, Operators and Columns as defined in the entry conditions On top of that it can also make use of Variables as shown below. Variables for Exit Conditions. profit This is defined as the selling price minus the purchase price The selling price must be greater than the purchase price for a profit to be made Otherwise the profit will be zero. loss This is defined as the selling price minus the purchase price when the selling price is less than the purchase price. profitpct selling price - purchase price purchase price Note selling price must be greater than or equal to purchase price Otherwise profitpct will be zero. losspct selling price - purchase price purchase price Note selling price must be less than purchase price Otherwise losspct will be zero. profitpct 0 2 In this example, if the profit in terms of percentage is greater than 20 , the exit conditions will be satisfied. Commission - Commission in terms of a percentage of the trading price If the trading price is 10 and Commission is 0 1 then commission will be 1 The percentage commission and commission in dollars will be summed up to calculate the total commission. Commission - Commission in dollar terms The percentage commission and commission in dollars will be summed up to calculate the total commission. No of Shares - Number of shares to purchase or sell when the entry exit conditions of the strategy are met. TradeSummaryOutput worksheet. This is a worksheet that contains a summary of all the trades carried out during the back tests The results are categorised into Long and Short Trades A description of all the fields can be found below. Total Profit Loss - Total profit or loss after commission This value is calculated by summing all the profits and losses of all the trades simulated in the back test. Total Profit Loss before Commission - Total profit or loss before commission If commission is set to zero, this field will have the same value as Total Profit Loss. Total Commission - Total commission required for all the trades simulated during the back test. Total number of Trades - Total number of trades carried out during the simulated back test. Nu mber of winning Trades - Number of trades that make a profit. Number of losing Trades - Number of trades that make a loss. Percent winning Trades - Number of winning trades divided by Total number of trades. Percent losing Trades - Number of losing trades divided by Total number of trades. Average winning Trade - The average value of the profits of the winning trades. Average losing Trade - The average value of the losses of the losing trades. Average Trade - The average value profit or loss of a single trade of the simulated back test. Largest winning Trade - The profit of the largest winning trade. Largest losing Trade - The loss of the largest losing trade. Ratio average win average loss - Average winning Trade divided by the Average losing Trade. Ratio win loss - Sum of all the profits in the winning trades divided by the sum of all the losses in the losing trades A ratio of greater than 1 indicates a profitable strategy. TradeLogOutput worksheet. This worksheet contains all the trades simulat ed by the Backtesting Expert sorted by the date It allows you to zoom in to any specific trade or time frame to determine the profitability of a strategy quickly and easily. Date - The date where a Long or Short position is entered or exited. Strategy - The strategy that is used for executing this trade. Position - The position of the trade, whether Long or Short. Trade - Indicates whether this trade is buying or selling stocks. Shares - Number of shares traded. Price - The price in which the stocks are purchased or soldm - Total commission for this trade. P L B4 Comm - Profit or Loss before commission. P L Aft Comm - Profit or Loss after commission. Cum P L Aft Comm - Cumulative profit or loss after commissions This is calculated as the cumulative total profit loss from the first day of a trade. P L on Closing Position - Profit or loss when the position is closed exited Both the entry commission and exit commission will be accounted for in this P L For example, if we have a Long position where the P L B4 Comm is 100 Assuming when the position is entered, a 10 commission is charged and when the position is exited, another commission of 10 is charged The P L on Closing Position is 100- 10 - 10 80 Both the commission on entering the position and exiting the position are accounted for on position close. Back to TraderCode Technical Analysis Software and Technical Indicators. One critical step on your Forex journey is going to be backtesting Once you find a system or method which you like, you are going to need to run through historical data and see how your method would have performed on real trades over the past few weeks, months or years depending on the timeframe you re planning to trade It is recommended you do at least a couple hundred of backtest trades for any given system to establish a really good idea of how the Forex system will perform in those market conditions Market conditions do change, so a backtest still doesn t give you all the information you need, but it can s ure give you a good lead in to your demo testing If you record a lot of important information you can also learn specific things that work and don t work and how you can refine your system to statistically improve your profits. On a Forex backtest spreadsheet you will want about six columns The first will state whether each trade was a buy or a sell The second column should list the date, and the third column the reason for the trade The fourth and fifth columns should be the entry and exit prices respectively The last column will be the sum of pips you gained or lost from each trade The column where you list the reason you entered the trade can be a good place to take specific notes along with the triggers which caused you to enter Those notes will come in handy later, so be detailed, especially on trades you lose Later you can look back and find patterns which will help you to refine and eliminate losses. Write your Forex trading rules at the top of your spreadsheet They will help you focus and also remind you of what your rules were on this backtest when you look back on it later If you make changes as you go to your system, note those changes and the historical dates on which you implemented them. Some statistics to calculate from your data, which will be useful to you, include net pips from your entire Forex backtest, along with the values of your average win and average loss You ll want to tally how many wins and losses you have, and what your win percentage and win to loss ratio is Remember that the spread will cost you some profit on every trade, and breakeven trades are technically at a very small loss as a result You can calculate an adjusted net which takes these losses into account Take note of your biggest losing streak, and how many losses in a row you endured Also find out your average net winning trades per month, week, day, or whatever is an appropriate unit of time for you to overview your trading Another good quotient to add up is your net profit div ided by your maximum loss This will tell you how many of your largest losses you could endure before blowing all your profits. Forex backtesting can be pretty overwhelming at first, but eventually you ll get used to it and get into a rhythm And it can be incredibly rewarding it can make the difference between whether you blow your account in real life or become a profitable trader. Social Profiles. Popular Posts. Heiken Ashi or Heikin Ashi, Heikin-Ashi is the method of representing the charts using the Japanese technique of the balanced bars Compar. One critical step on your Forex journey is going to be backtesting Once you find a system or method which you like, you are going to need. My Forex broker cheated me I put in an order at one price and it got filled at another, and now I m in a losing trade That s why I m losi. If you are seeming to start some online industry and want to make particularlly fortune out of it then interweb allows you multi opportuniti. Point-and-figure charts P F is a nother way to represent the price charts that can be used in Forex trading Conventional charts displa. You ve probably read about how a trading system and trading plan are indispensable components of your trading Indeed, if you don t have s. One type of indicator which you ll see time and again as you are learning about Forex is the moving average MA Moving averages are l.1 Focus on one or two Currency Pairs First, focus on only one or two currency pairs When you re new to forex trading it s tempt. The crude oil market has been in a sideways range for the past few days Crude oil is back to a very solid resistance price zone I spotted. It is not exactly news to anyone that is involved in the markets the stratospheric heights to which the Japanese Yen has risen The trend is.
No comments:
Post a Comment